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Adaptrade सॉफ्टवेयर न्यूज़लेटर अनुच्छेद मजबूत व्यापार रणनीतियों के लिए बहु बाजार तकनीक माइकल आर ब्रायंट द्वारा व्यवस्थित व्यापारियों के बीच सबसे बड़ी चिंताओं में से एक से अधिक फिट व्यापार रणनीतियों है। एक से अधिक फिट रणनीति पीठ-परीक्षण में अच्छा लग रहा है लेकिन आगे के परीक्षण में या वास्तविक समय व्यापार में विफल रहता है। एक रणनीति पर फिट है, लेकिन एक बड़ा कारक मजबूती है या नहीं, को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इस संदर्भ में मजबूती एक रणनीति यह निर्भर करता है जिस पर डेटा में बदलाव करने के लिए कितना संवेदनशील को दर्शाता है। एक और अधिक मजबूत रणनीति कीमत डेटा में बदलाव के प्रति संवेदनशील है। दूसरे शब्दों में, एक मजबूत रणनीति के लिए एक कम मजबूत रणनीति की तुलना में बाजार में कीमतों की एक व्यापक विविधता के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यकीनन, विभिन्न बाजारों की एक किस्म पर अच्छी तरह से काम करता है कि एक व्यापार रणनीति उन बाजारों का सिर्फ एक पर काम करता है कि एक से अधिक मजबूत है। हालांकि, बाजार की एक किस्म पर काम करते हैं कि इमारत रणनीतियों रणनीति डिजाइन करने के लिए एक बहु बाजार दृष्टिकोण का उपयोग कर मजबूती हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। यह लेख और अधिक मजबूत व्यापारिक रणनीतियों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न बहु बाजार तकनीकों में से कुछ की चर्चा है। दाम को असंवेदनशीलता मैं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि रणनीति मजबूती का प्रमुख तत्व कीमतों के असंवेदनशीलता है। संवेदनहीनता रणनीति कीमतों की एक विस्तृत विविधता के लिए लाभ के व्यापार कर सकते हैं कि इसका मतलब है। कीमतों में भिन्नता की डिग्री ऐसे उच्च या कम कुछ लगे निशान से अलग होने के रूप में छोटे मतभेदों से लेकर कर सकते हैं, जैसे कि पूरी तरह से अलग बाजारों के रूप में बड़े मतभेद हैं, करने के लिए। छोटे बदलाव के लिए, यह एक रणनीति भी कुछ रणनीति विफल करने के लिए कारण होगा पैटर्न में बदलाव के ticks कि कीमतों में एक विशिष्ट मूल्य या पैटर्न पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि यह स्पष्ट होना चाहिए। एक रणनीति के इस तरह के प्रवेश या बाहर निकलने की स्थिति निश्चित मूल्य अथवा विशिष्ट कीमतों के बीच के रिश्ते पर निर्भर करती है, जिसमें कीमत पैटर्न के रूप में तकनीक का उपयोग कर एक विशिष्ट बाजार के लिए डिज़ाइन किया गया है फिर भी, यदि इस अभ्यास में भी हो सकता है। भविष्य कभी नहीं वास्तव में अतीत replicates के बाद से, यह तो वे बार-बार किए जाने की संभावना नहीं कर रहे हैं कि अतीत से बंधे हैं कि पैटर्न पर भरोसा करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में, ज्यादातर मामलों में, इस तरह & quot; पैटर्न & quot; शायद सिर्फ यादृच्छिक बाजार शोर कर रहे हैं। मजबूती के स्पेक्ट्रम के इस अंत में, फिर, एक सार्थक उद्देश्य यादृच्छिक बाजार शोर करने के लिए रणनीति कम संवेदनशील बनाने के लिए किया जाएगा। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है, हम पूरी तरह से अलग बाजारों में हो सकता है। प्रभावी ढंग से वायदा, स्टॉक और विदेशी मुद्रा का एक बड़ा पोर्टफोलियो ट्रेडों कि एक रणनीति कीमत असंवेदनशीलता की सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसी रणनीति पर फिट होगा कि अत्यधिक संभावना नहीं है। इसके अलावा, बाजार की एक विस्तृत विविधता पर अच्छी तरह से परीक्षण करती है कि एक रणनीति यह पहले से ही अलग-अलग परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है, क्योंकि शर्तों को बदलने जब भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। मजबूती के विभिन्न डिग्री के लिए तकनीक इस खंड में, मैं एक व्यापार रणनीति में मजबूती के निर्माण के लिए तीन अलग-अलग तकनीकों पर चर्चा करेंगे, हर एक को मजबूती का एक अलग डिग्री पर ध्यान केंद्रित किया। विचारों का उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए, मैं Adaptrade बिल्डर द्वारा उत्पन्न उदाहरण का उपयोग करेंगे। TradeStation और MultiCharts के लिए EasyLanguage में व्यापार रणनीतियों बनाता है कि एक रणनीति की खोज और कोड पीढ़ी के उपकरण। बहु बाजार रणनीतियाँ यह भी सबसे अधिक सामना करना पड़ा है, जो पहली तकनीक, प्रत्येक बाजार में अलग है, जहां कई बाज़ारों पर रणनीति बनाने की है। कुछ व्यापारियों ने केवल एकल बाजार रणनीतियों पर फिट होने के लिए भी संभावना है कि इस विश्वास पर आधारित बहु बाजार रणनीतियों व्यापार। अन्य व्यापारियों को एक ही बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पसंद करते हैं। रणनीति बनाने जब परवाह किए बिना अपनी पसंद की, मजबूती और प्रदर्शन के बीच एक व्यापार बंद उम्मीद की जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि बाजार के लिए विशेष रूप से डिजाइन एक रणनीति के रूप में किसी भी बाजार पर के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई बाजार में व्यापार करने के लिए बनाया गया एक रणनीति की उम्मीद करना बहुत ज्यादा पूछ रही हो जाएगा। दूसरी ओर, ओवर-फिटिंग के जोखिम को आम तौर पर एक एकल बाजार की रणनीति के लिए अधिक हो जाएगा। एक बीच का रास्ता हालांकि, संभव है। कहते हैं, कच्चे तेल, सोना, गेहूं, शेयर सूचकांक, विदेशी मुद्रा, आदि - - मज़बूती से बड़े पैमाने पर असंबंधित बाजारों में से एक टोकरी ट्रेडों है कि एक रणनीति विकसित करने की कोशिश के साथ कुछ भी गलत नहीं है, जबकि एक अन्य दृष्टिकोण समूह संबंधित बाजारों के लिए है और केवल ओवर का निर्माण प्रत्येक समूह में बाजार। मैं यहाँ बाद दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ई मिनी सपा मिडकैप 400 (ईएमडी), मिनी रसेल 2000 (टीएफ), और ई मिनी सपा 500 (ते): नीचे दिए गए उदाहरण में, मैं तीन शेयर इंडेक्स फ्यूचर्स पर एक रणनीति निर्माण किया है। दैनिक सलाखों के पांच साल के प्रयोग और व्यापार की लागत (फिसलन, आयोगों, आदि) के लिए अनुबंध $ 25 प्रति, यह सोचते हैं कि मैं शुद्ध लाभ गिरावट के रूप में दो बार के रूप में ज्यादा भारित गया था, जहां गिरावट, जबकि कम से कम शुद्ध लाभ को अधिकतम द्वारा एक रणनीति का निर्माण किया। मैं आउट-ऑफ-नमूना परीक्षण के लिए डेटा के अंतिम 25% सुरक्षित। स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने व्यापार के प्रति एक अनुबंध का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया था। परिणाम छवि में नीचे दिखाई जाती हैं। 1। दैनिक ते, ईएमडी की सलाखों, और टीएफ वायदा बाजार के ऊपर बना हुआ एक व्यापार रणनीति के लिए चित्रा 1. इक्विटी घटता। तीन घटता नीचे प्रत्येक बाजार के लिए संबंधित इक्विटी घटता प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शीर्ष पर मोटा वक्र, संयुक्त (पोर्टफोलियो) इक्विटी वक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह रणनीति प्रत्येक बाजार पर बहुत इसी ट्रेडों कि प्रत्येक बाजार के लिए इक्विटी घटता से स्पष्ट है। तीन बाजारों से संबंधित है और शायद सहसंबंध का एक उच्च डिग्री है कर रहे हैं, जबकि वास्तविक कीमतों प्रत्येक मूल्य श्रृंखला में अलग हैं। हम रणनीति बाजारों के बीच कीमतों में बदलाव के लिए इसलिए असंवेदनशील है कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं - यह बहुत ज्यादा कीमतों की टिक-से-टिक विवरण प्रत्येक बाजार के लिए अलग कर रहे हैं, भले ही प्रत्येक बाजार पर एक ही काम करता है। यह संभवतः, यादृच्छिक तत्व भी संबंधित बाजारों में बाजार करने के लिए बाजार से अलग हो जाएगा, के बाद से यादृच्छिक बाजार शोर करने के लिए रणनीति असंवेदनशील बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह रणनीति तर्क तीन बाजारों में आम है कि तत्वों पर में कुंजीयन निष्कर्ष है कि उचित है। सभी तीन बाजारों में शेयर सूचकांक वायदा कर रहे हैं के बाद से, इन तत्वों संभवतः इस समय सीमा पर कैसे शेयर सूचकांक वायदा कारोबार से जुड़े हुए हैं। एक दिवसीय एकल बाजार रणनीतियों रणनीतियों और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक और तकनीक intraday डेटा पर एक एकल बाजार की रणनीति को लागू किया जा सकता है कि एक है। मान लीजिए कि आप ई मिनी सपा 500 वायदा के 5 मिनट सलाखों (ते) के लिए एक व्यापार रणनीति विकसित करने के लिए कहना चाहते हैं। आप ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बार आकार में अनजाने फिटिंग नकली पैटर्न के बारे में चिंतित हैं, तो आप दूसरे, इसी तरह बार आकार के लिए एक साथ फिटिंग यह कोशिश कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण पर ट्रेडों एक रणनीति है कि, कहते हैं, 5 मिनट सलाखों के भी पर धारण करना चाहिए कि इस विचार पर आधारित है, 7 मिनट सलाखों, कहते हैं। दोनों बार आकार पर इसी तरह व्यापार नहीं है कि कोई भी रणनीति एक मूल्य श्रृंखला खत्म करने के लिए फिट है और इसलिए बाहर रखा होना माना किया जाएगा। छवि में। 5 से अधिक 7 एक रणनीति के निर्माण के 2, परिणाम, और ते (दिन के सत्र) के 9 मिनट सलाखों दिखाए जाते हैं। Intraday डेटा के एक वर्ष के लिए इस्तेमाल किया गया था, और व्यापार की लागत के लिए अनुबंध $ 25 प्रति मान लिया गया था। अन्य सेटिंग्स के बाहर के नमूना परीक्षण के लिए आरक्षित किया गया डेटा की है कि 33% को छोड़कर पिछले उदाहरण के रूप में ही थे। ते वायदा बाजार की 5, 7, और 9 मिनट सलाखों के ऊपर बना हुआ एक व्यापार रणनीति के लिए चित्रा 2. इक्विटी घटता। छवि में तीन कम इक्विटी घटता द्वारा दिखाया गया है। 2, रणनीति रणनीति एक बार आकार करने के लिए अधिक से फिट नहीं था, सुझाव है कि सभी तीन बार आकारों पर इसी तरह कारोबार किया। पिछले उदाहरण के रूप में, हम रणनीति तर्क किसी भी एक बार आकार के साथ जुड़े यादृच्छिक तत्वों (यानी शोर) के लिए फिट नहीं है कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह हमें रणनीति ते बाजार के लिए अधिक-से फिट नहीं है कि और अधिक आत्मविश्वास दे देनी चाहिए। सीधे शोर सहित लक्ष्य रणनीति विकसित किया जा रहा यकीन है कि बाजार शोर के प्रति असंवेदनशील है बनाने के लिए है, तो सबसे सीधा दृष्टिकोण निर्माण प्रक्रिया में शोर शामिल करने के लिए है। इसे करने बहुत सारे तरीके हैं। मेरे अन्य समाचार पत्र, ब्रेकआउट बुलेटिन से एक लेख में। मैं एक मौजूदा मूल्य श्रृंखला के कुछ तत्वों randomizing द्वारा कृत्रिम कीमत डेटा बनाने के लिए कैसे समझाया। उस लेख में, मैं इस मूल्य को बरकरार रखता है खुद को बदलता है लेकिन आंकड़ों में किसी भी धारावाहिक निर्भरता खो देता है, जो मूल्य में परिवर्तन का आदेश, बेतरतीब। मूल श्रृंखला के एक बेतरतीब ढंग से संशोधित संस्करण को बनाने के दौरान सीरियल सहसंबंध को संरक्षित होता है कि कम से कम दो वैकल्पिक तरीकों के होते हैं: बेतरतीब ढंग से प्रत्येक बार बदला जा करने के लिए, बेतरतीब ढंग से एक की कीमत का चयन करें, सलाखों के एक दिया प्रतिशत बदलने के लिए, और (खुला, उच्च कम या बंद) को संशोधित करने के लिए। अंत में, एक यादृच्छिक राशि से मूल्य बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, हम 20% की एक संभावना के साथ सलाखों के संशोधित लगता है। एक बार संशोधित किया जा करने के लिए चयन किया जाता है, तो हम बेतरतीब ढंग से परिवर्तित करने की उच्च कीमत का चयन हो सकता है। अंत में, हम बेतरतीब ढंग से पिछले 50 सलाखों पर 0% और औसत सच रेंज का 10% है, कहते हैं, के बीच से चुना एक राशि से उच्च बदल जाएगा। उपर्युक्त लेख में वर्णित सिंथेटिक मूल्य श्रृंखला पद्धति लागू करें लेकिन किसी & quot का उपयोग करें, बेडौल & quot; तकनीक सीरियल सहसंबंध की रक्षा में मदद करने के लिए। ठस तकनीक समूहों कीमत सलाखों के कुछ पूर्व चयनित संख्या के लिए परिवर्तन और मात्रा के आदेश randomizes। उदाहरण के लिए, हिस्सा आकार 20 सलाखों है लगता है। 20 सलाखों के प्रत्येक श्रृंखला एक हिस्सा माना जाता है, और मात्रा के आदेश तो बेतरतीब है। लेख के रूप में समझाया मूल्य में परिवर्तन का बेतरतीब मात्रा तो, एक मूल्य श्रृंखला में पुनर्गठित कर रहे हैं। चंक आकार मूल की कीमतों में, यदि कोई हो, सीरियल निर्भरता के एक विश्लेषण के आधार पर चुना जा सकता है। चाहे जो विधि चुना जाता है की, जिसके परिणामस्वरूप श्रृंखला से ठीक पहले उदाहरण के रूप में, पोर्टफोलियो के लिए जोड़ा जाएगा। लक्ष्य को यकीन है जिसके परिणामस्वरूप रणनीति कम से कम कई तरह के सिंथेटिक मूल्य श्रृंखला मूल दरों के अलावा पोर्टफोलियो में जोड़ा जाना चाहिए डेटा, में पेश यादृच्छिक तत्वों के प्रति असंवेदनशील है बनाने के लिए है के बाद से। रणनीतियों फिर एक पोर्टफोलियो के रूप में मूल और सिंथेटिक सभी श्रृंखला, पर निर्माण किया जाएगा। निष्कर्ष कीमत विभिन्नता को असंवेदनशीलता को हासिल करने के लिए एक व्यापार रणनीति में मजबूती का निर्माण करने के लिए एक ही रास्ता है। कीमत विभिन्नता की डिग्री एक पूरी तरह से अलग बाजार से कीमतों के यादृच्छिक उतार चढ़ाव (यानी शोर) से लेकर कर सकते हैं। कीमत विभिन्नता के वांछित डिग्री के प्रति असंवेदनशील है कि एक रणनीति विकसित करने के लिए, रणनीति बनाया और विभिन्नता के वांछित डिग्री से शुरू होने वाले दूसरे मूल्य श्रृंखला के साथ साथ मूल या लक्ष्य मूल्य श्रृंखला से मिलकर बाजार के एक पोर्टफोलियो से अधिक का परीक्षण किया जा सकता है। इस लेख में चर्चा तीन तकनीक कीमत विभिन्नता कैसे बनाया गया था में मतभेद था। पहली तकनीक अलग है लेकिन संबंधित बाजारों का इस्तेमाल किया। दूसरी तकनीक एक ही बाजार के विभिन्न बार आकार का इस्तेमाल किया। पिछले तकनीक बेतरतीब ढंग से मूल श्रृंखला के तत्वों को संशोधित करके मूल श्रृंखला से उत्पन्न कृत्रिम मूल्य डेटा का उपयोग कर का प्रस्ताव रखा। भले ही इस्तेमाल किया दृष्टिकोण से, व्यापार रणनीतियों के निर्माण का मूल विचार उन्हें आप और अधिक मजबूत व्यापारिक रणनीति बनाने में मदद करनी चाहिए डिजाइन और परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया डेटा के प्रति संवेदनशील हो। और एक मजबूत व्यापार रणनीति बाजार के लिए अधिक-से फिट और वास्तविक समय व्यापार में अच्छी तरह से पकड़ करने के लिए इसलिए अधिक होने की संभावना कम होने की संभावना है। माइक ब्रायंट Adaptrade सॉफ्टवेयर * इस लेख Adaptrade सॉफ्टवेयर न्यूजलेटर के अगस्त 2012 के अंक में छपी है। बाद प्रवृत्ति का उपयोग करने से व्यापारियों को रोकते कि विशेषताओं में से एक ठेठ निचले जीतने प्रतिशत दर इस तरह की व्यवस्था की (ट्रेडों जीतने बनाम ट्रेडों खोने का यानी अनुपात) है। Time8221 का सबसे सही होना चाहते हैं, यह 8220 की स्वाभाविक वृत्ति के खिलाफ जाता है; ट्रेडों अधिक बार नहीं की तुलना में एक नुकसान में खत्म हो जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर, इसे और अधिक खोने ट्रेडों का उत्पादन एक प्रणाली है कि व्यापार करने के लिए कठिन है। इस के बावजूद, प्रवृत्ति के बाद एक लाभदायक रणनीति है। मनोवैज्ञानिक premium8221, एक 8220 की तरह हो सकता है; कम जीतने प्रतिशत प्रणाली का उपयोग करने के लिए तैयार व्यापारियों द्वारा प्राप्त किया? जब हाल ही में राल्फ Vinces उत्तोलन अंतरिक्ष मॉडल पर देख रहे हैं। मैं कम जीतने प्रतिशत प्रणालियों और अधिक मजबूत हो सकता है कि क्यों एक संभावित कारण देख सकता था। मजबूत सिस्टम अस्थिर कर रहे हैं मजबूत सिस्टम का एक पहलू प्रणाली परिणामों और अपनी इक्विटी की अवस्था में उतार-चढ़ाव है। इसी तरह कम जीतने प्रतिशत करने, अस्थिरता व्यापारियों / निवेशकों को लगभग हमेशा कम से कम देखने का एक मनोवैज्ञानिक बिंदु से बचना चाहते हैं कि एक प्रणाली की सुविधा भी है। यहाँ मजबूती और उतार-चढ़ाव के बीच की कड़ी बताते हैं जो जादूगरों रिपोर्ट के बाद डेविड Druz प्रवृत्ति के लिए एक हाल ही के अलावा से एक उद्धरण है: एक व्यापार प्रणाली की मजबूती अपनी अस्थिरता के लिए आनुपातिक है। यह कोई-फ्री लंच हिस्सा है। एक मजबूत प्रणाली काम करती है और बाजार की स्थितियों के कई प्रकार के और कई समय सीमा से अधिक स्थिर है, जो एक है। यह जर्मन बुंद वायदा में काम करता है और यह गेहूं में काम करता है। 1950-1960 के ऊपर या 1990-2000 से अधिक का परीक्षण जब यह काम करता है। मजबूत सिस्टम सफल व्यापार रणनीति, शास्त्रीय धन प्रबंधन तकनीकों, और बाजार के व्यवहार के सार्वभौमिक सिद्धांतों के आसपास बनाया गया हो जाते हैं। इन प्रणालियों को बाजार या बाजार कार्रवाई के विशिष्ट प्रकार के चारों ओर तैयार नहीं हैं। और यहाँ मजबूत सिस्टम के बारे में अद्भुत बात यह है: और अधिक मजबूत एक प्रणाली है, और अधिक अस्थिर यह हो जाता है। मजबूत सिस्टम बाजार या बाजार की स्थिति विशेष रूप से करने के लिए अनुकूलित नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह है। इसका उलटा भी सच है। आप केवल दिया बाजारों में दी गई अवधि के लिए जो काम बेहतरीन रिटर्न और ऐतिहासिक परीक्षण पर कम अस्थिरता के साथ सिस्टम है, लेकिन डिजाइन कर सकते हैं। इन पद्धतियों वक्र फिट या बाजार फिट हो जाते हैं और मजबूत नहीं कर रहे हैं। एक सिस्टम का समय और बाजारों पर मुनाफे का उच्चतम बाधाओं है करने के लिए, अपरिहार्य tradeoff अस्थिरता है। विविधीकरण निश्चित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल इतना उतार-चढ़ाव हतोत्साहित होगा। कम उतार-चढ़ाव का एक विशिष्ट उदाहरण, उच्च प्रदर्शन इक्विटी वक्र नीचे यह एक है: LTCM: चिकनी इक्विटी curve8230; कुछ समय के लिए। वहाँ कोई मजबूती। धन प्रबंधन का प्रभाव धन प्रबंधन एक व्यापार प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। यह करने या किसी भी प्रणाली को तोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है। ओवर-ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी प्रणाली अभी भी आप पैसे खो देंगे। धन प्रबंधन (संकेत पीढ़ी के लिए 0% छोड़ रहा है, आदि) एक व्यापार प्रणाली की 100% का प्रतिनिधित्व करता है कि दरअसल, विन्स, उत्तोलन अंतरिक्ष व्यापार मॉडल पहचान में, की पुष्टि की। यह शायद एक अतिशयोक्ति है, लेकिन पैसे के प्रबंधन के प्रभाव को महत्व नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में धन प्रबंधन ओर से दर जीतने प्रणालियों के प्रभाव को देख कर, यह विजेताओं की तुलना में अधिक हारे पैदा करता है जब एक प्रणाली को और अधिक मजबूत हो सकता है के रूप में क्यों एक कारण हो सकता है। इष्टतम च, सीमाओं और बाघ पिंजरे वरीयताओं पर निर्भर करता है, विकास के अधिकतम और जो खाते में जोखिम वाले कारकों को ले जा सकते हैं, जो एक इष्टतम च मौजूद है। इष्टतम दृष्टिकोण इष्टतम च करने के लिए संभव के रूप में बंद होने के लिए स्पष्ट रूप से है। बहरहाल, यह आसान नहीं है: बाजार बदलने के लिए, सिस्टम के प्रदर्शन के विभिन्न चरणों के माध्यम से और एक परिणाम के रूप में, इष्टतम च कदम के रूप में अच्छी तरह से जाना। यह एक निश्चित मूल्य नहीं है। शुरू से ही, हम इष्टतम एफ 0 और 1 के बीच है और हम इसे से कर रहे हैं इसके अलावा, कम इष्टतम प्रदर्शन किया जाएगा कि घिरा है कि पता है। विन्स एक फुटबॉल मैदान पर एक रोमिंग बाघ को च इष्टतम तुलना, एक मनोरंजक सादृश्य था। टाइगर मैदान पर कहीं भी हो सकता है; शिकार व्यापारी बाघ पिंजरे जगह के लिए अपने स्थान को खोजने की जरूरत है। उप इष्टतम प्रदर्शन में परिणाम होगा बाघ लगाने में किसी भी त्रुटि: आगे बाघ पिंजरे से है, बदतर सिस्टम में प्रदर्शन होगा। हालांकि, इष्टतम च गणना से एक परिणाम है: इष्टतम च मूल्य व्यापार प्रणाली की जीत दर से घिरा है। एफ 0 और 1 के बीच मूल्यों को ले जा सकते हैं, लेकिन इस प्रणाली में 30% की दर जीत है, इष्टतम च हमेशा 0 और 0.3 के बीच हो जाएगा। बाघ-पर-फुटबॉल मैदान सादृश्य के लिए वापस जा रहे हैं, यह बहुत 8220 के कार्य को कम करता है; hunting8221; व्यापारी हम जानते हैं कि अगर 30 गज की रेखा से परे बाघ कभी नहीं उपक्रम है। और परिणाम के रूप में अच्छी तरह से बहुत दूर लक्ष्य से दूर कभी नहीं हो सकता। देखने के एक व्यापार बिंदु से, इस इष्टतम लाभ उठाने के स्थान में त्रुटि के लिए कम कमरा और एक उप इष्टतम लाभ उठाने की इसलिए कम प्रभाव है कि वहाँ का मतलब है। मजबूती के संदर्भ में, इस बाजार के बदलने के रूप में इसका मतलब है कि, इसलिए इष्टतम च होगा। एक कम जीतने प्रतिशत के साथ एक व्यापार प्रणाली (जैसे [0,0.3] के बजाय [0,1]) इष्टतम च में संभावित विविधता कम हो जाएगा और इसलिए एक व्यापारी और इष्टतम च द्वारा वास्तविक इस्तेमाल च मूल्य के बीच त्रुटि। त्रुटि को कम करने में भी प्रणाली के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने और अंतर्निहित बाजार में परिवर्तन करने के लिए प्रणाली कम संवेदनशील बनाना चाहिए। एक शब्द में: और अधिक मजबूत। यह सिर्फ एक विचार है। मैं इसके लिए कोई ठोस सबूत या सिद्धांत नहीं है। एक जवान बच्चे के रूप में मैं हमेशा से एक बाघ होने और स्कूल के लिए यह सवारी का सपना देखा। पहचान पत्र अब यह 8220 पर ध्यान केंद्रित करके एक अच्छा व्यापारी होने के लिए एक प्रारंभिक अवचेतन फोन था कि लगता है कि जैसे; tiger8221 पकड़ने; अच्छी स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने की / पैसे management8230;